require"QL"
require"iuplua"

log="moving_signals.log"
--идентификаторы графиков
chart1="short_mov"
chart2="long_mov"

account="NL0011100043" --торговый счёт берем из заявки
client_code="KF101" --код клиента Брать из таблицы лимитов по денежным средствам
ticker_list = {"CHMF"} --задаём торгуемые акции

trade_volume=1 --задаём количество лотов, которые набираем в ходе торговли.
stop_steps=2 --размер стопа в шагах цены.
maxloss = 100 -- максимальный убыток, при котором торговля по позиции прекращается


is_run = true

function OnStop()
  is_run = false
  toLog(log,'OnStop. Script finished manually')
  -- уничтожаем таблицу Квик
  t:delete()
end
function main()
	log=getScriptPath()..'\\'..log
	toLog(log,"Start main")
	--создаем таблицу Квик
	t=QTable:new()
	-- добавляем 2 столбца
	t:AddColumn("TREND DETECTOR",QTABLE_STRING_TYPE,45)
	t:AddColumn("SIGNAL",QTABLE_STRING_TYPE,30)
	-- назначаем название для таблицы
	t:SetCaption('Moving Signals')
	-- показываем таблицу
	t:Show()
	-- добавляем пустую строку
	line=t:AddLine()

	while is_run do
     stime=getSTime()

     	if stime>090030 and stime<234500 then --не считаем вне сессии

	     for key,sec in pairs(ticker_list) do
	     class=getSecurityInfo("",sec).class_code
	     lot=getParamEx(class,sec,"lotsize").param_value
	     step=getParamEx(class,sec,"SEC_PRICE_STEP").param_value
		 --получаем значения индикаторов

		 --обращаемся к короткому мувингу
		 if not isChartExist(chart1) then
			toLog(log,'Can`t get data from chart '..chart1)
			message('Не можем получить данные с графика '..chart1,1)
			is_run=false
			break
		  end
		  --обращаемся к длинному мувингу
		 if not isChartExist(chart2) then
		 	toLog(log,'Can`t get data from chart '..chart2)
		 	message('Не можем получить данные с графика '..chart2,1)
		 	is_run=false
		 	break
		 end

		 --Детектор тренда
		 if turnUp(1,chart1) and turnUp(1,chart2) then
			toLog(log,'TrendUp detected')
			TREND_DETECTOR="Оба мувинга растут. Рынок быков" --выводим переменную TREND_DETECTOR в таблицу КВИКа.
	    	elseif turnDown(1,chart1) and turnDown(1,chart2) then
			toLog(log,'TrendDown detected')
			TREND_DETECTOR="Оба мувинга падают. Рынок медведей" --выводим переменную TREND_DETECTOR в таблицу КВИКа.
	    	else
			TREND_DETECTOR="Нет выраженного тренда"
	    	end

	    	--Генерация сигналов.

	    	--Золотой крест
	    	if crossOver(1,chart1,chart2) then
			iup.Message('Новый сигнал!','ЗОЛОТОЙ КРЕСТ')
			toLog (log, "Golden Cross detected")
			SIGNAL="GOLDEN CROSS" --выводим в таблицу КВИКа.
	    	--Мёртвый крест
	    	elseif crossUnder(1,chart1,chart2) then
			iup.Message('Новый сигнал!','МЁРТВЫЙ КРЕСТ')
			toLog (log, "Dead Cross detected")
			SIGNAL="DEAD CROSS" --выводим в таблицу КВИКа.
	    	else
			SIGNAL="NO SIGNAL" --выводим в таблицу КВИКа.
	    	end
	    	-- заполняем значения для ячеек таблицы
	    	t:SetValue(line,"TREND DETECTOR",TREND_DETECTOR)
	    	t:SetValue(line,"SIGNAL",SIGNAL)

	    	--sleep(1000)


	    	--Получаем стакан. Берём первых лучших.
         local qt = getQuoteLevel2("QJSIM","CHMF")   --тут надо поменять на параметры торгуемой акции . в данном случае Северсталь в симуляторе
        	local bid_1 = toPrice(sec, qt.bid[tonumber(qt.bid_count)+0].price)
        	local offer_1 = toPrice(sec, qt.offer[1].price)


        	--Получаем баланс
	     function get_balance(sec, cl_code)
          local n=getNumberOf("depo_limits")
          toLog (log, "number_of_depo_limits= "..n)
         for i=0,n-1 do
             limit = getItem("depo_limits", i)
              --toLog (log, limit.sec_code.." "..limit.trdaccid)
             if limit~=nil and limit.sec_code == sec and limit.trdaccid == cl_code then
                return limit.currentbal
             end
         end
         return 0
         end
	      balance = get_balance("CHMF","KF101")      --тут надо заменить аргументы на нужные
          --if varmargin + sec.maxloss < 0 then sec.enabled = false end


	    	--Открытие позиций
        	if stime>090030 and stime<233000 then
	    	if TREND_DETECTOR=="Оба мувинга растут. Рынок быков" and balance<trade_volume*lot then toLog (log, "we're inside buy signal")

			send_limit_buy, reply=sendLimit(class,sec,"B",bid_1+step,1,account,client_code, "BUY")
		 end

	    	if TREND_DETECTOR=="Оба мувинга падают. Рынок медведей" and balance>(trade_volume*lot)*-1 then toLog (log, "we're inside sell signal")

			send_limit_sell, reply=sendLimit(class,sec,"S",offer_1-step,1,account,client_code, "SELL")
	    	end
        	end

        	--ЗАКРЫТИЕ ПОЗИЦИЙ
        	if stime>090030 and stime<234500 then
	    	if balance>0 and (line_10-offer_1)>stop_steps*step --or lokomotiv_conditions=="Lokomotiv_DOWN")
	    	then
			--toLog (log, "we're inside sell out signal")
			if tonumber(net_price)<tonumber(offer_1-step) then
				--comment="Lokomotiv+"
			else
				--comment="Lokomotiv-"
			end

			send_limit_sell_out, reply=sendLimit(class,sec,"S",offer_1-step,1,account,client_code, comment)
			--toLog(log, sec.." "..reply)

	    	elseif balance<0 and (bid_1-line_10)>stop_steps*step --or lokomotiv_conditions=="Lokomotiv_UP")
	    	then
			--toLog (log, "we're inside buy out signal")
			if tonumber(net_price)>tonumber(bid_1+step) then
				--comment="Lokomot+"
			else
				--comment="Lokomotiv-"
			end

			send_limit_buy_out, reply=sendLimit(class,sec,"B",bid_1+step,1,account,client_code, comment)
			--toLog(log, sec.." "..reply)


	      end
	     sleep(1000)
	      toLog(log,"Main ended")
	      iup.ExitLoop()
	     iup.Close()
         end
         end
         end
         end
         end